シンクロナイズドスイマーや引き合う磁石のように、特定の通貨ペアは、相関がプラスかマイナスかにかかわらず、互いに高い相関関係にあります。トレーダーは、リスクを軽減するために、このようなペアをヘッジとして使用することができます。
トレーダーは、相関関係が常に変化していることを常に念頭に置く必要があります。相関関係のダイナミクスを理解することで、効果的な戦略を立てることができます。利益を増やすには、次のアドバイスを覚えておいてください。

正の相関

金融市場における正の相関とは、多くの場合、共通の経済関係や取引履歴により、一緒に動く傾向がある通貨ペアを指します。
たとえば、GBP/USD と EUR/USD はどちらも、強い政治的および経済的つながりにより正の相関関係を示しています。HFMのようなブローカーで外国為替ペアを取引する人は、HFMのペアでロングポジションを開くことでこの事実を利用できます。正の相関関係を最大限に活用して、価値の潜在的な上昇と下降を把握できます。

同時に、トレーダーはストップロス注文を使用してリスクを管理できます。これにより、トレーダーはリスクをさらに増やすことなく、変動の激しい時期に損失を最小限に抑えながら利益を最大化できます。
しかし、通貨ペアと商品の関係は長期間にわたって変動する可能性があるため、トレードの機会を特定するには相関指標やチャートを注意深く監視することが不可欠です。通貨ペアが商品との正の相関から乖離し始めた場合、イングランド銀行が金利を調整しているか、欧州の経済減速に対する懸念を示している可能性があります。
負の相関関係は、外国為替市場での取引においても非常に貴重な資産となり、2つの通貨ペアの価格データを分析し、相関係数を見つけることは、収益性の高い決定を下すための不可欠なステップとなります。相関関係の値の範囲は -1 から 1で、正の値は連動した動きを示し、負の値は反対方向の動きを示します。
2 つの通貨ペアの関係を確立することは、取引の成功の鍵となります。外国為替市場を調査し、インフレ、金利、経済データなどの通貨ペアに影響を与える要因を理解することも、価格変動に影響を与える可能性があります。この分野の知識を広げることで、情報に基づいた取引決定を下し、潜在的な利益と取引利益を最大化できるようになります。

外国為替市場について深い知識を身に付けたら、デモ口座でその新しい専門知識を試してみる時です。CFD やさまざまな資産のスプレッド ベットを試しながら、ストップロス/テイクプロフィット注文などのリスク管理ツールを活用して、取引活動をコントロールしてください。

負の相関

一部の通貨ペアには負の相関関係があり、トレーダーは正の相関関係よりも負の相関関係を利用してポジションをヘッジしたり分散したりすることがより簡単になります。ただし、このタイプの取引では正の相関関係の取引よりも複雑な計算が必要になるため、注意が必要です。
通貨ペアと商品資産の相関は、正、負、またはゼロ (0) になります。相関係数は、2つのデータ ポイント間の関係の強さを測定します。これは、2つのデータ ポイント間の「複雑」な関係を示すサインのようなものです。完全な正の相関は、2 つの通貨ペアが常にまったく反対の方向に動くことを意味し、完全な負の相関は、両方がまったく反対の動きをすることを意味します。
通貨ペアは、多くの場合、相互、指数、商品資産との相関関係を示します。たとえば、カナダドルは、カナダが原油の輸出国であり経済的に大きく依存しているため、原油価格と正の相関関係にある傾向があります。同様に、オーストラリアは金などの貴金属を大量に輸入しています。
トレーダーは、指標またはボリンジャー バンドなどのチャート技術を使用して、商品と通貨のトレンド間の市場の相違を注視することで、潜在的な相関取引の機会を特定できます。これが発生すると、トレーダーは商品取引、通貨取引のいずれか、または両方を同時に行うことができます。相関は非常に予測不可能であるため、ヘッジ戦略を使用している場合でも、トレーダーが相関を定期的に監視することが重要です。

多様化

通貨の相関関係は、市場間取引、ポジションのヘッジ、リスクの分散のためにトレーダーによって広く利用されています。しかし、トレーダーは相関関係が時間の経過とともに変化する可能性があることを覚えておく必要があります。ある年に高い相関関係があったものが、方向のみを考慮した相関関係のため、翌年にはマイナスに転じる場合があります。100 ピップの上昇トレンドは、70 ピップの下落トレンドよりも大きな価格変動を引き起こす可能性があります。

通貨相関分析で最も頻繁に使用される手法の 1つはピアソン相関係数分析です。これは、各価格値の標準偏差を取得し、それをセット内のすべての標準偏差と乗算して関係を測定します。ピアソン相関値が高いほど、2つのペア間の動きが大きいことを示します。
通貨ペアと商品の関係を確立する別の方法は、1つ以上の商品との過去の関係を調べることです。特定のペアは、経済的、地理的、または政治的なつながりにより、高い相関関係にあります。たとえば、オーストラリアは石油の主要輸出国であり、ニュージーランドは経済、防衛、移民の面で密接なつながりがあります。
トレーダーは、通貨ペアの相関関係を他の商品ペアと比較して調べ、それらの変動性を理解することもできます。たとえば、石油は、カナダが米国市場への主要輸出国の一つであり、日本が大量に輸入しているため、USD/CAD と正の相関関係を示すことがよくあります。両国とも石油を大量に輸入しているため、CAD/JPY は負の相関関係を示しています。
相関指標は市場でのチャンスを見つける優れた方法ですが、相関関係が変化していないことを確認するためにトレーダーが定期的に監視することが重要です。また、一部の通貨ペアは他の通貨ペアよりも取引量が多い可能性があるため、各通貨ペアの取引量を観察する必要があります。たとえば、米ドルの通貨ペアは通常、米国市場時間中に取引量が増加しますが、ユーロやポンドを含む通貨ペアは通常、英国時間の午前 8 時から午後 4時の間に取引されます。

てこの作用

通貨ペアの相関性が高まるほど、それらの通貨ペアを取引する際のレバレッジが大きくなります。これは、取引スタイルやリスク許容度にプラスにもマイナスにもなります。相関性のある通貨ペアは利益の増加とリスクの低減に役立ちますが、相関性はいつでも変化する可能性があるため、常に注意深く監視する必要があります。
2つの通貨ペアの相関関係を計算するには、さまざまな方法があります。一般的な手法の 1つは、Microsoft Excel などのスプレッドシート プログラムを使用したピアソン相関係数分析です。これを行うには、分析する 2つの通貨ペアを選択し、両方の日次価格を列に入力してから、下部の数式バーを使用して 1つのセルを開き、価格データ列 1 を選択して、セルの下の数式バーに = CORREL(範囲 1、範囲 2) と入力して Enter キーを押します。相関関係の読み取り値がセル内に表示されます。正確な結果を得るには、2番目のペアでこのプロセスを繰り返します。

トレーダーは、FX 取引を行う際に価格変動を考慮するだけでなく、金利、インフレ率、経済データ、政治的出来事などの他の側面も、取引の決定プロセスにおける主要な要因として考慮する必要があります。このような変数は市場の変動に多大な影響を与えるため、FX 取引を行う際に決して無視してはいけません。

相関分析は、FX 取引、特にポートフォリオのヘッジや多様化を行う際に非常に強力な資産となります。たとえば、AUD/USD と金は、金価格の上昇が USD/CHF または石油のショート ポジションまたは逆ポジションによって部分的に相殺されるため、USD/CHF と石油よりも相関性が高くなる傾向があります。

通貨ペアと商品の相関関係は、数日から数年にわたって予測が困難な場合があります。残念ながら、相関関係は予告なく消えてしまうこともあります。そのため、外国為替市場の最新のトレンドや動向を把握するには、このようなツールや指標を使用して、常に最新の情報を把握し、優位に立つ必要があります。